Badanie finansowych szeregów czasowych za pomocą modeli z czasem ciągłym
Twórca: Temat i słowa kluczowe:wariacje wielopotęgowe ; wariancja zrealizowana ; wariacja kwadratowa ; metoda ; symulacja Monte Carlo ; modele dyfuzji ze skokami ; uogólniona metoda momentów ; dane wysokiej częstotliwości ; modele z czasemciągłym ; wariancja scałkowana ; modele dyfuzji ; metoda największej wiarygodności
Opis:Sygnatura w katalogu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu S 4140
Miejsce wydania: Typ obiektu: Język: Udostępniane przez:Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; Piotr Płuciennik
Data wydania: Prawa: Prawa dostępu:dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Licencja:udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich
Właściciel praw:Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; Płuciennik, Piotr
Digitalizacja:Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Lokalizacja oryginału:Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Format obiektu cyfrowego: